Forex Overnight Swap

Troca de índices durante a noite O que é um swap de índice durante a semana Um swap de índice de overnight é um swap de taxa de juros que envolve a taxa de overnight sendo trocada por uma taxa de juros fixa. Um swap de índice durante a noite usa um índice de taxa overnight, como a taxa de fundos federais durante a noite. Como a taxa subjacente para a sua perna flutuante, enquanto a perna fixa seria ajustada a uma taxa assumida. BREAKING Down Switches de índice overnight Os swaps de índice overnight são populares entre as instituições financeiras porque o índice overnight é considerado um bom indicador dos mercados de crédito interbancário e menos arriscado do que outros spreads de taxas de juros tradicionais. Geralmente a curto prazo, o interesse da parcela overnight do swap é composto e pago nas datas de reposição. Com a perna fixa sendo contabilizada no valor dos swaps para cada uma das partes. O valor presente das pernas flutuantes é determinado pela combinação da taxa overnight ou pela média geométrica da taxa ao longo de um determinado período. Como outros swaps de taxas de juros, uma curva de taxa de juros deve ser produzida para determinar o valor presente de quaisquer fluxos de caixa. Exemplo de Cálculo de Swap de Índice de Inverno Existem 10 etapas envolvidas no cálculo de um benefício em dólares dos bancos de usar um swap de índice overnight. O primeiro passo é multiplicar a taxa overnight pelo período em que o swap se aplica. Se o swap começa em uma sexta-feira, o período de swaps é de três dias porque as transações não se estabelecem nos finais de semana. Se o swap começar em qualquer outro dia útil, o período de swaps é um dia. Por exemplo, se a taxa overnight for 0,005 eo swap for concluído em uma sexta-feira, a taxa efetiva a usar seria 0,015, caso contrário, é 0,005. A segunda etapa do cálculo é dividir a taxa overnight efetiva em 360. A prática da indústria determina que os cálculos do swap durante a noite usam 360 dias em um ano em vez de 365. Usando a taxa acima, o cálculo na etapa dois é: 0.005 360 1.3889 x 10-5 . Para o passo três, simplesmente adicione um resultado: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Para o passo 4, multiplique esta nova taxa pelo total do empréstimo. Por exemplo, se o empréstimo overnight tiver um principal de 1 milhão, o cálculo resultante é: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013,89. A etapa cinco exige que os cálculos acima sejam feitos para cada um dos dias do empréstimo, sendo o principal atualizado para cada dia. Isso é feito para empréstimos de vários dias no caso de a taxa variar. Passo seis e sete são semelhantes a dois e três. A taxa fixa que os swaps bancários usam deve ser dividida por 360 e adicionada a 1. Por exemplo, se essa taxa for 0,0053, o resultado é: 0.0053 360 1 1.00001472. Na etapa 8, eleve esta taxa o poder do número de dias no empréstimo e multiplique pelo principal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014.72. Por último, subtrair os dois para encontrar o valor em dólar que o banco ganha com o uso do swap: 1.000.014,72 - 1.000,013.89 0.83 O que acontece quando eu deixo minhas posições de Forex abertas durante a noite Em Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você Serão pagos ou cobrados juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas no par. Nos exemplos abaixo, bem, mostre como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão de corretores, mas, na realidade, o armazenamento para manter uma posição durante a noite pode depender de uma variedade de fatores: As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas dos revendedores Os pontos de troca da contraparte dos corretores Heres o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros: Digamos que a taxa de juros Do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25 e a taxa de juros do Fed (EUA) é 3,5. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25. Na venda de EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é superior à taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou Marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta. Agora, digamos que o corretor cobra um valor adicional de 0,25 para o swap. Adicione isso à diferença de 0,75 nas taxas de juros e você recebe 1,00. Para o cargo descrito acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a cobrar 1.00 juros. Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4,25) é maior que a da moeda que compramos (USD: 3,5), adicionaremos o Marcação na fórmula: SWAP (Contrato (InterestRateDifferential Markup) 100) arroz Contrato DaysPerYear: 100,000 EUR (1 lote) arroz: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75 (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25 (comissão dos corretores) DiasPerário: 365 (número de dias no ano) SWAP (100,000 (0,75 0,25) 100) 1.3500 365 3.70 USD Quando sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento. Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4,25) é superior à da moeda que estamos vendendo (USD: 3,5), subtrairemos o Market na fórmula: SWAP (Contrato (InterestRateDifferential - Markup) 100) Arroz DaysPerYear SWAP (100,000 (0,75 - 0,25) 100) 1.3500 365 1.85 USD Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação. Observação: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão de corretores, você será cobrado o armazenamento para as ordens de compra e venda. O armazenamento em pontos de ouro pode ser calculado muito como o armazenamento em pares de moedas. Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas Especificações do Contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular as taxas de swap para posições longas e curtas com nossa Calculadora de comerciantes. No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities e futuros de índice. As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas especificações do contrato são atualizadas diariamente às 21:00 EET. Você encontrou a informação que estava procurando Alpari Limited, Cedar Hill Crest, Villa, Kingstown VC0100, São Vicente e Granadinas, Índias Ocidentais, está constituída sob o registro 20389 IBC 2012 pelo Registrador de Empresas de Negócios Internacionais, registrado pelo Financial Autoridade de Serviços de São Vicente e Granadinas. Alpari Limited, 60 Market Square, Belize City, Belize, está constituída sob o número registrado 137.509, autorizada pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros de Belize, número de licença IFSC60301TS17. Alpari Research Analysis Limited, 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, Londres, Reino Unido, E14 9XQ (pesquisa e análise financeira para as empresas Alpari). A Alpari foi uma das empresas envolvidas na formação da NAFD (Associação Nacional de Comerciantes de Forex). Alpari é membro da Comissão Financeira. Uma organização internacional envolvida na resolução de disputas no setor de serviços financeiros no mercado Forex. Aviso de responsabilidade do risco. Antes da negociação, você deve garantir que você compreenda os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência necessária. 1998-2017 Alpari Limited Podemos falar com você nos seguintes idiomas: Fonte: alpari, a urlOANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. 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